Кий назвал себя, скорее всего, в честь города, где проживает. Вот, ради интереса, переведенная часть летописи "Временных лет", открывающая глаза на название города. ( Оригинал текста на старославянском. Он ближе к украинскому языку, чем к русскому).

И были три брата: один по имени Кий, другой — Щек и третий — Хорив, а сестра их — Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зовется Щековица, а Хорив на третьей горе, которая прозвалась по имени его Хоривицей. И построили город в честь старшего своего брата, и назвали его Киев. Был вокруг города лес и бор велик, и ловили там зверей, а были те мужи мудры и смыслены, и назывались они полянами, от них поляне и доныне в Киеве.

Это одна из найболее известных и красочных легенд об основании города.

Кий, поздравляю с расшифровкой Вашего ника! Больше никаких "куев", "кьюджей", "каев" и тому подобного! ;)